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    Economie

    Stress test
    Les détails de la directive de BAM

    Par L'Economiste | Edition N°:3320 Le 15/07/2010 | Partager

    . Ces tests doivent couvrir l’ensemble des métiers de la banque. ils seront conduits au moins une fois par anChat échaudé craint l’eau froide. Pour les établissements bancaires, la crise économique internationale a mis en évidence le besoin de se préserver des chocs systémiques du type de fin 2008. Il s’en est suivi donc la mise en place de stress test. Des tests qui sont censés rendre compte de la capacité de résistance des établissements bancaires à des conditions économiques et financières extrêmes. C’est un peu l’équivalent des crashs tests dans l’automobile. L’exercice consiste à mettre à l’épreuve les banques pour évaluer leur capacité de résistance à une grave crise. Le stress test est appliqué en Europe et aux Etats-Unis depuis 2009.Bank Al Maghrib, de son côté a anticipé avec la prise d’une directive relative à la pratique des stress test et qui est applicable depuis le 1er juin 2010.Les banques sont sommées de conduire individuellement des stress test. Certes, ces tests étaient déjà réalisés notamment sur les taux d’intérêt ou encore sur la liquidité, mais cette directive vient encadrer ces opérations avec un élargissement à d’autres risques encourus par la banque. Les test doivent couvrir toutes les lignes de métiers de la banque et les risques y afférents. Ceux encourus sur les positions prises hors bilan sont également inclus ainsi que les expositions au titre de produits complexes. Ces opérations seront menées à intervalle régulier, au moins une fois par an, mais doivent également garder une certaine flexibilité de façon à réaliser des tests ad hoc pour répondre à une situation d’urgence. La Banque centrale réalise deux types de stress test : les stress test de sensibilité et les macro stress test. Elle soumet les établissements bancaires et leurs portefeuilles à des scénarii extrêmes de détérioration des risques de crédit, de liquidité, taux d’intérêt ou encore de change. Une sorte d’examen qui permettrait au régulateur de vérifier le degré de résistance des banques face à une conjoncture difficile et dans quelle mesure leurs capitaux propres pourraient y faire face sans mettre en danger leur solvabilité. Au-delà de l’aspect prévention, ces opérations sont également des indicateurs sur la crédibilité des banques. Les résultats des stress seraient éventuellement mis à la disposition des investisseurs. Cela permettrait de juger le profil de risque de l’établissement. Selon le dernier rapport de BAM sur le secteur bancaire, sur 19 établissements soumis au test, les résultats ont révélé la vulnérabilité de certaines institutions face à la concentration du risque de crédit. Ce que n’a cessé de rappeler le gouverneur de BAM à plusieurs reprises.Sur les quatre dernières années, les dépôts ont augmenté à un rythme inférieur à celui des crédits. L’écart a atteint jusqu’à 12 points de pourcentage en 2008 avant de revenir à 4 points en 2009. Cela explique les tensions sur les liquidités. Si cette situation devrait endurer, les risques encourus ne se limiteraient pas aux banques, mais amèneraient ces dernières à réduire drastiquement leurs créances à l’économie.F. Fa

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